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【学术报告】-A primer on bayesian DSGE Models
发布日期:2017-06-20  供稿人:  浏览次数:538 

     2017年6月19日下午13:30,浙江工商大学金融学院在下沙校区综合楼846举办了以“A primer on bayesian DSGE Models”为主题的学术交流活动。本次活动特邀美国圣路易斯大学谈非博士作为主讲人,谈博士以DSGE 模型分析为基础,结合核心内容以及相关的文献,向老师和同学们阐述了贝叶斯计量相关理论,并介绍了新的凯恩斯模型。
    谈博士以DSGE 模型分析和贝叶斯计量这两大主题开始了此次学术讲座。首先,谈博士回顾了DSGE 模型,就DSGE 模型如何进行参数估计和模型评估来展开了相关讨论,引起了老师和同学们浓厚的兴趣。接着,谈博士介绍了自己选择贝叶斯计量作为研究对象的原因:第一,是由于其是个复杂的宏观模型,有利于对宏观环境有着更加深入地了解;第二,其具有预测和决策的不确定性。然后,谈博士阐述了统计推断的相关理论,在其中强调GDP、利率这两种指标不是只是一组随机变量,引导大家思考到相关变量的设置过程和相关指标的特定含义。最后,谈博士对新凯恩斯模型和FRB-NY模型进行了相关分析,其认为这两个模型有助于贝叶斯计量的讨论。同时,谈博士介绍了似然函数的计算和相关模型的设立。
    在提问与互动环节,老师和同学们纷纷提出问题,现场气氛非常热烈。在老师和同学们针对贝叶斯计量和相关模型的提问中,谈博士保持一种耐心的的态度去做出详细的解答,特别希望今天的学术讲座对各位老师和同学们有所帮助。在与谈博士的学术探讨过程中也令在座老师和同学们深化了对贝叶斯计量和相关模型设定的理解,获益良多。

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