浙江工商大学金融学院
当前位置:  金融学博士 >  统考大纲
861 金融学基础 2020使用版本
发布日期:2019-07-03  供稿人:  浏览次数:615 

【861 金融学基础   2020使用版本】

一、考试性质

《金融学基础》是金融学(学术型)硕士研究生入学统一考试的基础课考试科目,其目的是考察考生的经济学、金融学基本原理和方法的掌握能力是否达到进入硕士生学习阶段的水平。

二、考试要求

测试考生对于与微观经济学、宏观经济学、货币金融学和金融学相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试内容

       第一部分  微观经济学

一、 绪论

●   微观经济学的主题

●   什么是市场?

●   为什么要学习微观经济学?

 

二、 供给和需求的基本原理

●   供给和需求

●   市场机制

●   市场均衡的变动

●   供给和需求的弹性

●   短期弹性与长期弹性

●   政府干预的后果--价格控制

 

三、 消费者行为

●   消费者偏好

●   预算约束

●   消费者选择

●   显示偏好

●   边际效用与消费者选择

 

四、 个人需求和市场需求

●   个人需求

●   收入效应和替代效应

●   市场需求

●   消费者剩余

●   网络外部性

 

五、 生产

●   厂商及其生产决策

●   一种可变投入(劳动)下的生产

●   两种可变投入下的生产

●   规模报酬

 

六、 生产成本

●   成本的测度:哪些成本重要?

●   短期成本

●   长期成本

●   长期成本曲线与短期成本曲线

●   两种产品的生产--范围经济

 

七、 利润最大化与竞争性供给

●   完全竞争市场

●   利润最大化

●   边际收益、边际成本和利润最大化

●   选择短期产量

●   竞争性厂商的短期供给曲线

●   短期市场供给曲线

●   长期的产量选择

●   行业的长期供给曲线

 

八、 竞争性市场分析

●   政府政策的损益评价--消费者剩余和生产者剩余

●   竞争性市场的效率

●   最低限价

●   价格支持和生产配额

●   进口配额与关税

●   征税或补贴的影响

 

九、 市场势力:垄断和买方垄断

●   垄断

●   垄断势力

●   垄断势力的来源

●   垄断势力的社会成本

●   买方垄断

●   买方垄断势力

 

十、 有市场势力的定价

●   攫取消费者剩余

●   价格歧视

●   跨期价格歧视和高峰负荷定价

●   两部收费制

 

十一、 垄断竞争和寡头垄断

●   垄断竞争

●   寡头垄断

●   价格竞争

●   竞争vs.共谋:囚徒困境

●   囚徒困境对寡头定价的意义

●   卡特尔

 

十二、 投入要素市场

●   竞争性要素市场

●   竞争性要素市场的均衡

●   有买方垄断势力的要素市场

●   有卖方垄断势力的要素市场

 

十三、 一般均衡与经济效率

●   一般均衡分析

●   交换的效率

●   公平与效率

●   生产的效率

●   自由贸易的好处

●   总结--竞争性市场的效率

●   市场为什么会失灵?

 

十四、 信息不对称的市场

●   质量不确定性与柠檬市场

●   市场的信号传递

●   道德风险

●   委托-代理问题

 

第二部分  宏观经济学

一、宏观经济学科学

●  宏观经济学家研究什么?

●  经济学家是如何思考的?

 

二、宏观经济学的数据

 衡量经济活动的价值:国内生产总值

●  衡量生活成本:消费者价格指数

 衡量失业:失业率

●  结论:从经济统计数字到经济模型

 

三、 国民收入:源自何处?去向何方?

 什么决定了产品与服务的总生产?

 国民收入如何分配给生产要素?

 什么决定了产品与服务需求?

●  什么使产品与服务的供给和需求达到均衡?

 

四、 货币系统:它是什么?如何起作用?

什么是货币?

银行在货币系统中的作用

中央银行如何影响货币供给


五、 通货膨胀:起因、影响和社会成本

●   货币数量论

  货币铸造税:从发行货币得到的收益

  通货膨胀与利率

●  名义利率与货币需求

  通货膨胀的社会成本

  恶性通货膨胀

  结论:古典二分法

 

六、失业

  失去工作,寻找工作,以及自然失业率

  工作搜寻和摩擦性失业

  实际工资刚性与结构性失业

 

七、 经济增长Ⅰ:资本积累与人口增长

  资本积累

●  资本的黄金律水平

●  人口增长

 

八、 经济增长Ⅱ:技术、经验和政策

  索洛模型中的技术进步

  从增长理论到增长经验研究

  促进增长的政策

  超越索洛模型:内生增长理论

 

九、 经济波动导论

  关于经济周期的事实

  宏观经济学的时间范围

  总需求

  总供给

●  稳定化政策

 

十、 总需求Ⅰ:建立IS—LM模型

  产品市场与IS曲线

●  货币市场与LM曲线

●  结论:短期均衡


十一、 总需求Ⅱ:应用IS——LM模型

  IS-LM模型解释波动

  作为总需求理论的IS—LM模型

  大萧条

 

十二、 总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡

  总供给的基本理论

  通货膨胀、失业和菲利普斯曲线

 

十三、 理解消费者行为

  约翰·梅纳德·凯恩斯与消费函数

  欧文·费雪与跨期选择

  弗朗哥·莫迪利亚尼与生命周期假说

  米尔顿·弗里德曼与永久收入假说

  罗伯特·霍尔与随机游走假说

  戴维·莱布森与即时满足的吸引力

 

十四、 投资理论

  企业固定投资

  住房投资

  存货投资

 

十五、 关于稳定化政策的不同观点

  政策应该是积极的还是消极的?

  政策应该按规则实施还是斟酌处置?

 

十六、 政府债务和预算赤字

   政府债务的规模

   衡量问题

   传统的政府债务观点

   李嘉图学派的政府债务观点

   关于政府债务的其他观点

 

十七、 金融系统:机会与危险

   金融系统是做什么的?

   金融危机

 

第三部分  货币金融学

一、为什么研究货币、银行与金融市场

●  为什么研究金融市场

●  为什么研究金融机构和银行

●  为什么研究货币和货币政策

●  为什么研究国际金融

●  我们如何研究货币、银行与金融市场

 

二、金融体系概览

●  金融市场的功能

●  金融市场的结构

●  金融市场工具

●  金融市场的国际化

●  金融中介机构的功能:间接融资

●  金融中介机构的类型

●  金融体系的监管

 

三、什么是货币

●  货币的含义

●  货币的功能

●  支付体系的演进

●  货币的计量

 

四、理解利率

●  利率的计量

●  利率与回报率的区别

●  实际利率与名义利率的区别

 

五、利率行为

●  资产需求的决定因素

●  债券市场的供给与需求

●  均衡利率的变动

●  流动性偏好理论:货币市场的供给与需求

●  流动性偏好理论:均衡利率的变动

●  货币与利率

 

六、利率的风险结构与期限结构

●  利率的风险结构

●  利率的期限结构

 

七、股票市场、理性预期理论与有效市场假说

●  计算普通股价格

●  市场如何确定股票价格

●  理性预期理论

●  有效市场假说:金融市场中的理性预期

●  为什么有效市场假说并不意味着金融市场是有效的

●  行为金融

 

八、金融结构的经济学分析

●  世界各国金融结构的基本事实

●  交易成本

●  信息不对称:逆向选择和道德风险

●  次品车问题:逆向选择如何影响金融结构

●  道德风险如何影响债务合约和股权合约的选择

●  道德风险如何影响债权市场的金融结构

 

九、银行业与金融机构的管理

●  银行的资产负债表

●  银行的基本业务

●  银行管理的基本原则

●  信用风险管理

●  利率风险管理

●  表外业务

 

十、金融监管的经济学分析

●  信息不对称是金融监管存在的原因

●  金融监管的类型

 

十一、银行业:结构与竞争

●  银行体系的历史发展

●  金融创新与“影子银行体系”的发展

●  美国商业银行业的结构

●  银行并购与全国范围的银行业

●  银行业与其他金融服务业的分离

●  储蓄业:监管与结构

●  国际银行业务

 

十二、金融危机

●  什么是金融危机

●  金融危机的发展过程

●  全球金融危机:2007—2009年

●  金融监管的反应

太大不能倒闭”和未来的金融监管

 

十三、中央银行与联邦储备体系

●  联邦储备体系的起源

●  联邦储备体系的结构

●  联邦储备体系的独立性如何

●  美联储应当保持独立性吗

●  解释中央银行的行为

●  欧洲中央银行的结构和独立性

●  其他外国中央银行的结构和独立性

 

十四、货币供给过程

●  货币供给过程的三位参与者

●  美联储的资产负债表

●  控制基础货币

●  多倍存款创造:简化模型

●  货币供给的决定因素

●  货币供给过程概览

●  货币乘数

 

十五、货币政策工具

●  准备金市场和联邦基金利率

●  常规货币政策工具

●  非常规货币政策工具与量化宽松

●  欧洲中央银行的货币政策工具

 

十六、货币政策操作:战略与战术

●  物价稳定目标与名义锚

●  货币政策的其他目标

●  物价稳定是否应作为最主要的货币政策目标

●  通货膨胀目标制

●  美联储货币政策战略的演进

●  全球金融危机对于货币政策战略的启示

●  中央银行是否应制止资产价格泡沫

●  战术:选择货币政策手段

●  战术:泰勒规则

 

十七、货币数量论、通货膨胀与货币需求

●  货币数量论

●  预算赤字与通货膨胀

●  凯恩斯的货币需求理论

●  货币需求的组合理论

●  货币需求的实证分析

 

十八、IS曲线

●  计划支出与总需求

●  总需求的组成部分

●  商品市场均衡

●  理解IS曲线

●  推动IS曲线位移的因素

 

十九、货币政策与总需求曲线

●  美联储与货币政策

●  货币政策曲线

●  总需求曲线

 

二十、总需求—总供给分析

●  总需求

●  总供给

●  总供给曲线的位移

●  总需求曲线和总供给曲线的均衡分析

●  均衡的变化:总需求冲击

●  均衡的变化:总供给(通货膨胀)冲击

●  对其他国家经济周期的总需求—总供给分析

 

二十一、货币政策理论

●  货币政策对冲击的反应

●  政策制定者需要多积极才能稳定经济活动

●  通货膨胀:无论何时何地都是货币现象

●  通货膨胀型货币政策的起因

●  零利率下限的货币政策

 

二十二、货币政策的传导机制

●  货币政策传导机制

●  对货币政策的启示

第四部分  金融学

一、跨期配置资源

●  复利

●  复利的频率

●  现值与折现

●  其他折现现金流决策规则

●  复合现金流

●  年金

●  永续年金

●  贷款的分期偿还

●  汇率以及货币的时间价值

●  通货膨胀和折现现金流分析

●  税收与投资决策

 

二、居民户的储蓄和投资决策

●  生命周期储蓄模型

●  考察社会保障

●  通过自愿性退休计划延迟支付税收

●  你应当购买还是租赁?

 

三、投资项目分析

●  项目分析的性质

●  投资构思源自何处?

●  净现值投资规则

●  估计一个项目的现金流

●  资本成本

 运用试算平衡表进行敏感性分析

●  分析成本下降的项目

●  拥有不同存续期的项目

 对相互排斥的项目进行排序

 通货膨胀与资本预算

 

四、市场估值原理

●  资产价值与资产价格的关系

●  价值最大化与金融决策

●  一价定律与套利

●  套利与金融资产价格

●  利率与一价定律

●  汇率与三角套利

●  运用参照物进行价值评估

 价值评估模型

●  价值的会计标准

 信息怎样反映在股票价格之中?

●  有效市场假说

 

五、已知现金流的价值评估:债券

 使用现值因子对已知现金流进行价值评估

●  基本构成要素:纯粹折现债券

●  附息债券、当期收益率和到期收益率

●  解读债券行情表

●  为什么到期期限相同的债券的收益率可能有所不同?

●  随时间推移的债券价格行为

 

六、风险管理的原理

 什么是风险?

●  风险与经济决策

●  风险管理过程

●  风险转移的三个方面

 风险转移与经济效率

●  风险管理机构

●  资产组合理论:最优风险管理的量化分析

 收益率的概率分布

  作为风险度量标准的标准差

 

七、对冲、投保和分散化

●  使用远期合约和期货合约对冲风险

●  运用互换合约对冲汇率风险

●  通过针对负债配比资产对冲缺口风险

 最小化对冲成本

 投保与对冲

●  保险合约的基本特征

●  金融性担保

 利率的最高限价与最低限价

 作为保险的期权

●  分散化原理

 分散化与保险成本

 

八、资产组合机会和选择

  个人资产组合选择的过程  

●  预期收益率和风险之间的权衡取舍  

  运用多种风险资产的有效分散化

 

九、资本市场均衡

●  资本资产定价模型概述

●  市场资产组合风险溢价的决定因素

 单只证券的贝塔系数和风险溢价

 在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型

 评估价值与管制收益率

●  资本资产定价模型的修正与替代选择

四、考试方式与分值

本科目满分150分,其中,微观经济学部分40分,宏观经济学部分40分,货币金融学部分50分,金融学部分20分,由浙江工商大学命题,全国统一考试。

 

五、考试题型

本科目考试题型为计算题(4题,共40分)、简答题(7题,共70分)、论述题(2题,共40分)。

 

六、参考书目

1罗伯特·S·平狄克丹尼尔·L·鲁宾费尔德著,《微观经济学》,中国人民大学出版社,第八版。

2格里高利·曼昆著,《宏观经济学》,中国人民大学出版社,第九版。

3、弗雷德里克·S·米什金著,《货币金融学》,中国人民大学出版社,第十一版。

4、《金融学》博迪、默顿、克利顿著,中国人民大学出版社,第二版。