浙江工商大学金融学院
浙江工商大学金融学院
姓  名:万谍
性  别:男
职  称:副教授
Email:写信给他
职  务:系副主任
系  别:金融工程系
当前位置: 万谍 >> 教师简介

四川眉山人,1986年12月出生,本科就读于四川大学数学学院统计学专业,2009年进入中国科学院数学与系统科学研究院系统科学所硕博连读,并于2014年7月获得管理科学与工程博士学位。主要研究方向是金融市场,包括资产定价、行为金融、市场微观结构和高频交易数据分析。

学术论文
[1] 万谍, 杨晓光. 跳跃风险的补偿特征研究[J]. 管理评论, 2015, 27(9): 14-28.
[2] 万谍, 王军波, 杨晓光. 中国股市暴涨暴跌前有迹象吗[J]. 系统工程学报,2016,31(5): 643-656.
[3] Die Wan, Ke Cheng, Xiaoguang Yang,The reverse volatility asymmetry in Chinese financial market[J]. Applied Financial Economics,2014,24(24):1555-1575.
[4] Die Wan, Xianhua Wei, Xiaoguang Yang, Liquidity dynamics around intraday price jumps in Chinese stock market[J]. Journal of Systems Science and Complexity(SCI), 2017, 30(2): 434-463.
[5] Die Wan, Weiyi Liu, Junbo Wang, Xiaoguang Yang, The asymmetric positive feedback trading in individual stocks: China's evidences[J]. Journal of Management Science and Engineering, 2016,1(1):3-27.
[6] Die Wan, Xiaoguang Yang, High-frequency positive feedback trading and market quality: Evidence from China's stock market[J]. International Review of Finance (SSCI), 2017, 17(4):493-523.
[7] 万谍, 杨晓光. 中国股市正反馈交易涨强不对称的定价能力[J]. 系统工程理论与实践, 2019(1):1-18.
[8] 万谍, 杨晓光. 价格跳跃前大中小单的行为特征和信息含量[J]. 管理科学学报,已接受, 2019.
[9] 万谍, 杨腾, 杨晓光. IPO, 并购与小盘股溢价:曲线入市的故事[J]. 工作论文, 2018.
[10] Die Wan, Li Yang, Xiaoguang Yang, Feedback trading, market uncertainty and mutual fund shareholdings[J]. Working paper, 2018. 


主持课题
2016至2018: 国家自然科学基金青年项目(71501170):“中国证券市场的不对称正反馈交易行为的特征、影响和形成机理研究”
2016至2018: 浙江省自然科学基金青年项目(LQ16G010001):“基于指令簿动态和投资者行为的跳跃成因分析”


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