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师资队伍
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姓名:林祥
职称:教授
系别:保险系
职务:系主任
Email:写信给他

林祥,男,江西崇义人,博士、教授、中国准精算师。1973年9月生,2002年在中南大学获理学博士学位,进入中南大学数学与统计学院任教,2005年10月至2007年9月日本大阪大学金融保险教育研究中心博士后,2012年调入浙江工商大学金融学院任教,兼任浙江省保险学会常务理事等。2004年度入选“湖南省青年骨干教师培养计划”,2005年入选首批“湖南省新世纪121人才工程第三层次人选”。在《应用数学学报》、《系统科学与数学》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《Applied Stochastic Models in Business and Industry》、《The ANZIAM Journal》、《North American Actuarial Journal》等国内国际期刊发表论文五十多篇。

一、研究领域:

1. 数理金融:资产定价、最优投资组合、风险管理

2. 保险精算:破产理论、最优投资再保险、养老金精算

3. 微分博弈及其应用:投资者之间的合作博弈、机构投资者之间的竞争博弈、保险公司和再保险公司之间的再保险策略博弈

二、主要承担项目:

1. 国家自然科学基金面上项目:随机微分博弈及其应用研究(11271375),已结题

2. 浙江省自然科学基金项目:模型不确定性下连续时间最优投资组合选择问题研究(LY17A010005),在研

3. 教育部人文社科项目:竞争条件下的投资者最优策略选择及内在机制研究:基于非零和博弈理论视角(18YJA790051),在研

4. 浙江省哲学社会科学规划课题: 机构投资者的博弈竞争对市场稳定的影响机制及监管策略研究(20NDJC108YB),在研

三、代表性论文:

1. 离散时间多期两个投资者之间的合作投资选择博弈. 系统科学与数学,2020,已接收.

2. 考虑相对收益的最优投资组合选择问题. 应用概率统计,2020,已接收.

3. 扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择博弈. 工程数学学报,2020,已接收.

4. 保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈. 应用数学,2021,34(2).

5. 离散时间多期机构投资者之间的竞争与资产专门化. 系统科学与数学,2020,40(7):1205-1223.

6 基于随机基准的最优投资组合选择问题研究. 应用数学,2020,33(2):449-462.

7. Time consistent mean variance reinsurance investment strategy for insurers under CEV model. Scandinavian Actuarial Journal, 2016,7:646-671.

8. Stochastic differential portfolio games for an insurer in a jump-diffusion risk process. Mathematical Methods of Operations Research,2012,75:83-100.

9. Optimal investment and reinsurance in a jump diffusion risk model. The ANZIAMJ Journal, 2011,52:250-262.

10. Optimal reinsurance and investment under the CEV model in jump diffusion risk process.  North American Actuarial Journal, 2011,15(3):417-431.

11. Ruin theory for classical risk process that is perturbed by diffusion with risky investments. Applied Stochastic Models in Business and Industry,2009,25:33-44.

电子邮箱:xlin@zjgsu.edu.cn